公告日期：2014-10-24

天弘丰利分级债券型证券投资基金2014年第3季度报告

天弘丰利分级债券型证券投资基金

2014年第3季度报告

2014年9月30日

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2014年10月24日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。
§2 基金产品概况

基金简称 天弘丰利分级债券 场内简称 天弘丰利 基金主代码 164208 基金运作方式 契约型证券投资基金，本基金《基金合同》生效之日起3年内，丰利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，丰利B封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2011年11月23日 报告期末基金份额总额 638,819,689.81份 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整固定收益证券投资组合并适度参与新股投资，力求实现风险与收益的优化平衡。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金在分级基金运作期内，经过基金份额分级后，丰利A为低风险、收益相对稳定的基金份额；丰利B为较高风险、较高收益的基金份额。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 丰利A 丰利B 下属两级基金的交易代码 164209 150046 报告期末下属两级基金的份额总额 155,176,151.32份 483,643,538.49份 下属两级基金的风险收益特征 风险较低、收益相对稳定 风险较高、收益较高 注：《基金合同》生效之日起3年内，在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为丰利B。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 1.本期已实现收益 13,207,022.13 2.本期利润 32,786,175.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0513 4.期末基金资产净值 865,202,412.49 5.期末基金份额净值 1.3544 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.94% 0.11% 0.70% 0.07% 3.24% 0.04%
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2011年11月23日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 丰利A与丰利B基金份额配 0.32084818:1 丰利A累计折算份额 102,116,031.16 期末丰利A参考净值 1.0145 ……
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