公告日期：2017-10-26

中欧鼎利债券型证券投资基金(原中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型)
2017年第3季度报告
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中欧鼎利债券型证券投资基金
(原中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型)
2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 2017年10月26日
中欧鼎利债券型证券投资基金(原中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型)
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2017年9月18日起，中欧鼎利分级债券型证券投资基金正式变更为中欧鼎利债
券型证券投资基金，原中欧鼎利分级债券型证券投资基金报告期自2017年7月1日起
止2017年9月17日止，中欧鼎利债券型证券投资基金报告期自2017年9月18日起至
2017年9月30日止。
§2 基金产品概况
转型后
基金简称 中欧鼎利债券
基金主代码 166010
基金运作方式 契约型、开放式
基金转型生效日 2017年9月18日
报告期末基金份额总
额 137,544,912.50份
投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。
投资策略
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体
系中设定影响证券市场前景的相关方面，包括宏观经济趋势、
利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金
定期对上述四个方面进行评估和评分，评估结果分为非常正
面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。
本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总
评分并据此调整大类资产的配置比例。
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业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
注：本基金于2017年7月31日至2017年8月14日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于
2017年8月16日表决通过了关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的
议案》 ，本次大会决议自该日起生效。本基金转型日期为2017年9月15日,下一个工作日期中欧鼎利
分级债券型证券投资基金正式变更为中欧鼎利债券型证券投资基金。
转型前
基金简称 中欧鼎利分级债券
场内简称 中欧鼎利
基金主代码 166010
基金运作方式
契约型，本基金在基金合同生效后一年内封闭运作，不开放
申购、赎回，鼎利A份额和鼎利B份额分别在深圳证券交易所
上市交易。封闭期结束后，中欧鼎利份额开放申购、赎回，
鼎利A份额和鼎利B份额继续上市交易但不可单独申购、赎回。
基金合同生效日 2011年6月16日
报告期末基金份额总
额 141,832,320.99份
投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。
投资策略
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，
通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合
良好的流动性。在固定收益类资产投资方面，将综合运用久
期配置策略、利率期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、
信用策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略及流动
性策略等。此外，本基金以股票类资产投资作为整体投资组
合管理的辅助工具，为投资人提供适度参与股票市场的机会，
并结合新股申购策略及权证投资策略以提高投资组合收益。
业绩比较基准 中国债券总指数×90%＋沪深300指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
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