公告日期：2015-07-20

中欧鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告

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中欧鼎利分级债券型证券投资基金

2015年第2季度报告

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2015年7月20日 中欧鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧鼎利分级债券
场内简称 中欧鼎利
基金主代码 166010
基金运作方式
契约型，本基金在基金合同生效后一年内封闭运作，
不开放申购、赎回，鼎利A份额和鼎利B份额分别在深
圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，中欧鼎利份
额开放申购、赎回，鼎利A份额和鼎利B份额继续上市
交易但不可单独申购、赎回。
基金合同生效日 2011年6月16日
报告期末基金份额总额 459,068,745.72份
投资目标
在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期
回报。
投资策略
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有
特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，
保持基金组合良好的流动性。在固定收益类资产投资
方面，将综合运用久期配置策略、利率期限结构配置
策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、可转债投资 中欧鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告

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策略、资产支持证券投资策略及流动性策略等。此外，
本基金以股票类资产投资作为整体投资组合管理的辅
助工具，为投资人提供适度参与股票市场的机会，并
结合新股申购策略及权证投资策略以提高投资组合收
益。
业绩比较基准 中国债券总指数×90%＋沪深300指数×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风
险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧鼎利分级债券
中欧鼎利分级
债券A
中欧鼎利分级
债券B
下属分级基金的场内简称 中欧鼎利 鼎利A 鼎利B
下属分级基金的交易代码 166010 150039 150040
报告期末下属分级基金的份
额总额
432,713,219.72份
18,448,868.00
份
7,906,658.00份
下属分级基金的风险收益特
征
本基金为债券型基
金，属于证券投资
基金中的较低风险
品种，预期风险和
预期收益高于货币
市场基金，低于混
合型基金和股票型
基金。
鼎利A份额表现
出低风险、收益
稳定特征，其预
期收益和预期
风险要低于普
通的债券型基
金份额。
鼎利B份额表现
出较高风险、收
益相对较高的
特征，其预期收
益和预期风险
要高于普通的
债券型基金份
额，类似于具有
收益杠杆性的
债券型基金份
额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元 中欧鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告

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主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日）
1.本期已实现收益 11,134,682.69
2.本期利润 1,028,909.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0027
4.期末基金资产净值 562,937,193.66
5.期末基金份额净值 1.2260
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收……
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