公告日期：2021-01-22

信诚中证 500 指数分级证券投资基金

2020 年第四季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚中证 500 指数分级

场内简称 信诚 500

基金主代码 165511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 02 月 11 日

报告期末基金份额总额 133,346,992.28 份

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证 500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个
投资中证 500 指数的有效工具。

本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证 500 指
数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力
争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其
他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
……
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