公告日期：2017-01-20

信诚中证500指数分级证券投资基金2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2017年1月20日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚中证500指数分级

场内简称 信诚500

基金主代码 165511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年2月11日

报告期末基金份额总额 213,115,599.87份

投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,

实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指

数的有效工具。

投资策略 本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的

基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标

的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益

率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年

跟踪误差不超过4%。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的

投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期

保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投

资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,

本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有

效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风

险。

业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特

征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型

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