深成指B的期权定价
现阶段深成指B本质上是1毛的指数基金 0.165的一年半期的平值看涨期权。考虑到利息问题,大概相当于50ETF期权2950购,目前9月份到期的2950购的价格是0.21。大概是现货的8个点的样子。而深成指B的时间价值是他的三倍,0.165价格相当于现货的12个点。这还不考虑深成指的波动率要远远大于50ETF的因素。综上,深成指B的折价原因可能是对你分级基金清盘时间的不确定性的市场反应。而就目前来看,基金公司没有动力提前清盘的,一直托着收管理费不是更好吗?
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