公告日期：2020-12-31

关于申万菱信深证成指分级证券投资
基金之申万收益份额、申万进取份额

终止运作、终止上市的特别风险

提示公告

根据2020年12月2日发布的《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、
申万进取份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，申万菱信深证成指分级证券投资
基金（以下简称“本基金” ，基础份额申万深成份额场内简称：申万深成（163109）；分级份额
申万收益份额场内简称：深成指A（150022），申万进取份额场内简称：深成指B（150023））的
终止上市日为2021年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月
31日。在份额折算基准日日终，以申万深成份额的基金份额净值为基准，申万收益份额、申万
进取份额按照各自的基金份额净值折算成场内申万深成份额。

针对本基金之申万收益份额和申万进取份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示
如下风险事项，敬请投资者关注：

1、折算基准日前（含折算基准日），申万收益份额、申万进取份额仍可正常交易，期间敬
请投资者高度关注以下风险：

（1）由于申万收益份额和申万进取份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生
较大变化， 如果投资者以溢价买入或持有，折算后可能遭受较大损失 （具体折算方式及示例
详见本公告第4条）。

特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值（参考）变化情况（可
通过本公司网站查询）。

（2）申万收益份额，其风险和预期收益与债券型基金相近，但在份额折算后，申万收益份
额的持有人将持有具有较高风险、较高预期收益特征的申万深成份额，由于申万深成份额为
跟踪深证成指的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原申万收益份额持有人
将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

申万进取份额具有一定的杠杆属性，具有高风险高收益的特征，但在份额折算后，申万进
取份额的持有人将持有具有较高风险、较高预期收益特征的申万深成份额，由于申万深成份
额为跟踪深证成指的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，
不会形成杠杆性收益或损失，但原申万进取份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风
险。

2、申万收益份额和申万进取份额折算为申万深成份额前，申万收益份额和申万进取份额
的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即申万收益份额持有人买入等量的申万进取份额，或
者申万进取份额持有人买入等量的申万收益份额），合并为申万深成份额，按照申万深成份额
的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

3、由于申万收益份额和申万进取份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额
数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

4、在份额折算基准日日终，以申万深成份额的基金份额净值为基准，申万收益份额、申万
进取份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内申万深成份额。申万收
益份额和申万进取份额基金份额持有人持有的折算后场内申万深成份额取整计算（最小单位
为1份），余额计入基金资产。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

申万收益份额和申万进取份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发
生变化，示例如下：

假设份额折算基准日申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值（参
考）的分别为：0.7945元、1.0032元、0.5858元，投资者甲、乙、丙分别持有场内申万深成份额、申
万收益份额、申万进取份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参考） 基金份额 份额折算比例

净值（元） （份） 基金份额净值（元） 基金份额

场内申万深成份 0.7945 100,000 无变化 0.7945 100,000份场内申万深成

额 ……
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