公告日期：2015-10-24

银华深证100指数分级证券投资基金

2015年第3季度报告

2015年9月30日

基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2015年10月24日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

2基金产品概况

基金简称 银华深证100指数分级

场内简称 100分级

交易代码 161812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年5月7日

报告期末基金份额总额 5,531,966,432.99份

本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪

投资目标 误差控制在4%以内，以实现对深证100指数的有效跟踪，分享中

国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100指数中的组成及其

基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100指数的收益表

现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以

及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来

影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据

投资策略 市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，

以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投

资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的

90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种

占基金资产比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-

3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

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5%）。

95%深证100价格指数收益率 5%商业银行活期存款利率（税后）

业绩比较基准 。

本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收

益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

风险收益特征 和混合型基金。从……
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