公告日期：2023-10-25

国联安中证 100 指数证券投资基金（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安中证 100 指数（LOF）

场内简称 中证 100LOF

基金主代码 162509

交易代码 162509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 89,869,753.08 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和
投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准
投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%，为投资者提供一个投资中证 100 指数的有
效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化

投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组
成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股
及其权重的变动而 进行相 应调整， 以复制 和跟踪标的指
数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%,
以实现对中证 100 指数的有效跟踪。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或因其他原 因导致 无法有效 复制和 跟踪标的指数
时，基金管理人可 以对投 资组合管 理进行 适当变通和调
整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制
在限定的范围之内。

业绩比较基准 95％×中证 100 指数收益率+5％×活期存款利率（税后）。

本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期
风险收益特征 收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。