公告日期：2023-10-25

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
报告期内，本基金自 2023 年 8 月 21 日起年托管费率由 0.22%调整为 0.2%。详情参阅 2023
年 8 月 19 日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同庆中证 800 指数（LOF）

场内简称 长盛中证 800LOF

基金主代码 160806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 53,445,865.53 份

投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险
管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以
实现对中证 800 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本
中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指
数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定
投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。

业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：报告期内，本基金自 2023 年 8 月 21 日起年托管费率由 0.22%调整为 0.2%。详情参阅 2023
年 8 月 19 日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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