公告日期：2013-07-18

　　国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第2季度报告

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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

2013年第2季度报告

2013年06月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2013年07月18日
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第2季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭
基金主代码 121099
基金运作方式 契约型证券投资基金
基金合同生效日 2007年07月17日
报告期末基金份额总额 7,291,614,536.51份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100
价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩
比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年
跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金投资于深证100 指数成份股票及其备选成份股
票的市值不低于基金资产净值的80%；投资于标的指
数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出
股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的
90%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%；权证以及其他金融
工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资
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策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）
导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理
人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件
允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以
有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准
95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存
款利率（税后）。
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属
于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期
收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，瑞福优先份额将
表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预
期风险要低于普通的股票型基金份额；瑞福进取份额
则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和<……
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