公告日期：2015-10-26

国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（ LOF）
(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)
2015年第3季度报告
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国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（ LOF）
(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2015年10月26日
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（ LOF）
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证
券投资基金基金合同》 的规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（ LOF）由国投瑞银瑞福深证100指数分
级证券投资基金于2015年8月14日转型而成。根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证
券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的
三年分级运作期于2015年8月13日届满。在分级运作三年期届满，无需召开基金份额
持有人大会，基金自动转换为上市开放式基金（ LOF），基金名称变更为"国投瑞银
瑞福深证100指数证券投资基金（ LOF） "。转换为上市开放式基金（ LOF）时，瑞福
优先份额资产以现金形式给付，瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数
证券投资基金（ LOF）。转换为上市开放式基金（ LOF）后，基金的投资目标、投资
策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序不变。
相关公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券
交易所网站（ http://www.szse.cn）及本公司网站。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告中国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（ LOF）的报告期自2015年8月
14日（基金合同生效日）起至2015年9月30日止，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券
投资基金的报告期自2015年7月1日起至2015年8月13日止。
§2 基金产品概况
转型后：国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（ LOF）
基金简称 国投瑞银深证100指数（ LOF）
场内简称 深证100
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（ LOF）
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基金主代码 161227
交易代码 161227
基金运作方式 上市契约型开放式
基金转型生效日 2015年8月14日
报告期末基金份额总
额 1,702,798,638.45份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100 价格指
数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%
以内。
投资策略
本基金投资于深证100 指数成份股票及其备选成份股票的市
值不低于基金资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及
其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差
合计值不低于基金资产净值的90%；本基金持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权
证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会
的规定。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，
按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基
准指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪
基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等
行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无
法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投
资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融
衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率
（税后）……
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