公告日期：2015-07-21

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年07月21日
第1页共13页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭
基金主代码 121099
基金运作方式 契约型证券投资基金
基金合同生效日 2012年08月13日
报告期末基金份额总额 7,291,614,534.73份
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100
价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩
投资目标 比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，
年跟踪误差控制在4%以内。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资
策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
调整，以复制和跟踪基准指数。
投资策略
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）
导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理
人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件
第2页共13页
允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以
有效控制基金的跟踪误差。
95%深证100价格指数收益率＋5%银行活期存
业绩比较基准
款利率（税后）。
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属
于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期
收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
风险收益特征 从投资者具体持有的基金份额来看，瑞福优先份额将
表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。