公告日期：2024-04-19

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银创新动力混合

基金主代码 121005

交易代码 121005（前端） 128005（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,930,675,802.22 份

通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的
投资目标 股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资
产的长期稳定增值。

本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经
验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策
投资策略 略。

本基金战略资产配置比例遵循以下原则：

1、战略资产配置

（1） 股票组合投资比例：60－95％；

（2） 除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范
围为 5％－40％；其中现金及到期日在一年以内的
政府债券不低于 5％。

2、股票投资管理

本基金的股票投资决策，以自下而上的公司基本面
分析为主。

本基金借鉴 GEVS，以合适方法估计股票投资价值。
构建（及调整）模拟组合，进行风险管理与归因分
析。

3、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，采
取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组
合，并管理组合风险。

4、权证投资策略

根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值
差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的
敏感性，结合标的股票合理价值考量,决策买入、持
有或沽出权证。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% +中债综合指数收益率
×20%

本基金为混合型基金，属于预期风险收益较高的基
风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金，
低于股票型基金。

基金管……
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