公告日期：2024-01-19

国投瑞银核心企业混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银核心企业混合

基金主代码 121003

交易代码 121003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,038,789,321.14 份

投资目标 追求基金资产长期稳定增值

本基金将借鉴 UBSAM 投资管理经验，根据中国市
场的特点，采取积极的投资管理策略。

（一）投资管理方法

投资策略

本基金将借鉴 UBSAM 投资管理流程和方法，并加
以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括
GEVS 等股票估值方法和 GERS 股票风险管理方法

等。

（二）战略资产配置

本基金战略资产配置遵循以下原则：

（1）股票组合投资比例：60～95%。

（2）债券组合投资比例：0～40%。

（3）现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于
5%。

（三）股票投资管理

国投瑞银的投资决策，以自下而上的公司基本面分
析为主，自上而下的研究为辅。两者在投资决策中
是互动的, 国家和行业配置要依据自下而上的公司
基本面分析，而公司分析的诸多前提条件又基于自
上而下的宏观研究结果。

（四）债券投资管理

本基金借鉴 UBSAM 固定收益组合的管理方法，采
取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，
并管理组合风险。

业绩比较基准 中证800 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金为混合型基金，属于预期风险收益较高的基
风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金、
低于股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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