查看PDF原文
公告日期：2017-07-19
国投瑞银景气行业证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第1页，共15页
国投瑞银景气行业证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月十九日
国投瑞银景气行业证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第2页，共15页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年
7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银景气行业混合
基金主代码 121002
交易代码 121002（前端） 128002（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 4 月 29 日
报告期末基金份额总额 617,275,779.81 份
投资目标
本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收
益”，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业
先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上
追求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
1、类别资产配置策略
本基金股票、固定收益证券和现金的基准配置比
国投瑞银景气行业证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第3页，共15页
例分别为 75%、 20%和 5%，但股票和固定收益证
券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进
行调整，许可变动范围分别为 75%～20%和
20%～75%。
2、股票投资策略
在有效控制市场系统风险的基础上，遵循行业优
化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策
略。以行业和个股相对投资价值评估为核心，遵
循合理价值或相对低估值原则建构股票组合。依
据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业
与个股的配置权重，在保障流动性的前提下，适
度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股
票。
3、债券投资策略
采取主动投资管理策略，通过利率预期、收益曲
线变动趋势研判，在有效控制系统风险的基础上，
合理进行无风险或低风险套利，最大化短期投资
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
