公告日期：2022-10-27

国投瑞银景气行业证券投资基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年7 月 1 日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银景气行业混合

基金主代码 121002

交易代码 121002（前端） 128002（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年 4月 29日

报告期末基金份额总额 391,630,113.30份

本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险
投资目标 收益”，即采取积极混合型投资策略，把握景气
行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基
础上追求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 1、类别资产配置策略

本基金股票、固定收益证券和现金的基准配置比
例分别为 75%、20%和 5%，但股票和固定收益证

券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进
行调整，许可变动范围分别为 75%～20%和 20%
～75%。

2、股票投资策略

在有效控制市场系统风险的基础上，遵循行业优
化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策
略。以行业和个股相对投资价值评估为核心，遵
循合理价值或相对低估值原则建构股票组合。依
据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业
与个股的配置权重，在保障流动性的前提下，适
度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股
票。

3、债券投资策略

采取主动投资管理策略，通过利率预期、收益曲
线变动趋势研判，在有效控制系统风险的基础
上，合理进行无风险或低风险套利，最大化短期
投资收益。

4、权证投资策略

合理估计权证合理价值，根据权证合理价值与其
市场价格间的差幅即"估值差价（Value Price）"以
及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的
股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权
证。

业绩比较基准 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率
……
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