公告日期：2024-01-19

国投瑞银融华债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银融华债券

基金主代码 121001

交易代码 121001（前端） 128001（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,494,613,856.42 份

“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳
投资目标 健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提
下，谋求基金投资收益长期稳定增长。

本基金具体投资策略包括以下：

投资策略 1、采取自上而下的投资分析方法，给资产配置决
策提供指导。作为债券型基金，本基金重点关注利
率趋势研判，根据未来利率变化趋势和证券市场环

境变化趋势，主动调整债券资产配置及其投资比
例。

2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券
的低估值原则建构投资组合，合理配置不同市场和
不同投资工具的投资比例，并根据投资环境的变化
相机调整。

3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和
参与一级市场承销或申购等手段，规避利率风险，
增加盈利机会。

4、权证投资策略：估计权证合理价值。根据权证
合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价
（Value Price）”以及权证合理价值对定价参数的敏
感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持
有或沽出权证。根据本基金的风险收益特征，确定
本基金投资权证的具体比例。

5、在将来衍生工具市场得到发展的情况下，本基
金将使用衍生产品市场，控制风险，并把握获利机
会。

业绩比较基准 80%×中债综合指数收益率＋20%×沪深 300 指数收
益率

根据相关法律法规的规定以及本基金的实际运作
风险收益特征 情况，本基金属于混合型基金，其预期风险和预期
收益高于其……
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