公告日期：2023-07-20

国投瑞银融华债券型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银融华债券

基金主代码 121001

交易代码 121001（前端） 128001（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 79,562,587.03 份

“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳
投资目标 健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提
下，谋求基金投资收益长期稳定增长。

本基金在资产类型选择上，除保留适当的现金准备
以应对基金持有人日常赎回外，投资对象以债券
投资策略

（国债、金融债和包括可转债在内的 AAA 级企业
债）为主，以稳健收益型股票为辅。债券投资不少

于基金资产净值的 40%，持仓比例相机变动范围是
40—95%，股票投资的最大比例不超过 40%，持仓
比例相机变动范围是 0—40%，除了预期有利的趋
势市场外，原则上股票投资比例控制在 20%以内。
本基金具体投资策略包括以下三个方面：

1、采取自上而下的投资分析方法，给资产配置决
策提供指导。作为债券型基金，本基金重点关注利
率趋势研判，根据未来利率变化趋势和证券市场环
境变化趋势，主动调整债券资产配置及其投资比
例。

2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券
的低估值原则建构投资组合，合理配置不同市场和
不同投资工具的投资比例，并根据投资环境的变化
相机调整。

3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和
参与一级市场承销或申购等手段，规避利率风险，
增加盈利机会。

4、权证投资策略：

估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价
格间的差幅即“估值差价（Value Price）”以及权证
合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理
价值考量，决策买入、持有或沽……
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