公告日期：2023-01-19

易方达沪深 300 量化增强证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年一月

重要提示

易方达沪深 300 量化增强证券投资基金（以下简称“本基金”）由易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事宜而来。《关于易方达量化衍伸股票型证
券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》经 2013 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 30
日易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会
2013 年 6 月 7 日证监许可［2013］742 号文核准。自 2013 年 6 月 7 日起，由《易方达量化
衍伸股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为沪深 300 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭证
组成：

1）科创板证券：上市时间超过一年。

2）创业板证券：上市时间超过三年。

3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30位。

（2）选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；

2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计
算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动时，根据样本股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素而产生波动。投资有风险，投资人在投资本基金前，敬请认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：与指数化投资相关的特定风险；与采用量化模型进行指数增强投资及参与股指期货投资相关的特有风险；本基金可投资科创板股票，可能给本基金带来的额外风险；投资于存托凭证的风险；因政治、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险；流动性风险；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，等等。投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金有关财务数据截止日为 2022 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2021 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2023 年 1 月 18 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2022 年 12 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、 绪言......1
二、 释义......2
三、 基金管理人......6
四、 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。