公告日期：2024-07-18

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实回报混合

基金主代码 070018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 355,973,461.48 份

投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。

投资策略 本基金强调自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。灵活的大
类资产配置、多策略的行业及主题配置以及精选个股个券是获得持续
稳定回报的主要来源，而纪律性的风险管理策略是保证回报的重要手
段。因此，本基金将运用大类资产配置模型、行业选择和个券选择三
个层次的投资策略，并综合运用风险管理策略实现基金的投资目标。
具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投
资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率（税前）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，
高于债券基金及货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 985,534.97

2.本期利润 -29,356,974.52

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0818

4.期末基金资产净值 460,510,736.55

5.期末基金份额净值 1.294

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或……
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