公告日期：2022-04-21

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
嘉实回报混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实回报混合
基金主代码 070018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 8 月 18 日
报告期末基金份额总额 400,029,846.75 份
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资策略 本基金强调自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。灵活的大
类资产配置、多策略的行业及主题配置以及精选个股个券是获得持续
稳定回报的主要来源，而纪律性的风险管理策略是保证回报的重要手
段。因此，本基金将运用大类资产配置模型、行业选择和个券选择三
个层次的投资策略，并综合运用风险管理策略实现基金的投资目标。
具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投
资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率（税前）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，
高于债券基金及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
嘉实回报混合 2022 年第 1 季度报告
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主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -595,743.02
2.本期利润 -112,289,582.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2777
4.期末基金资产净值 651,751,459.33
5.期末基金份额净值 1.629
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.58% 1.33% 0.37% 0.01% -14.95% 1.32%
过去六个月 -11.71% 1.10% 0.75% 0.01% -12.46% 1.09%
过去一年 -10.98% 1.16% 1.50% 0.00% -12.48% 1.16%
过去三年 90.13% 1.28% 4.57% 0.00% 85.56% 1.28%
过去五年 131.72% 1.19% 7.73% 0.00% 123.99% 1.19%
自基金合同
生效起至今
213.70% 1.20% 30.75% 0.01% 182.95% 1.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§ 4 管理……
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