公告日期：2024-06-25

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实量化阿尔法混合 基金代码 070017

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 3 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 9 月 20 日

基金经理 金猛 理的日期

证券从业日期 2012 年 2 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（A 股、存托凭证以及监管
机构允许投资的其他市场的股票资产等）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融
债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央
行票据、短期融资券等）、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或
其它品种，可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围，并报证监
投资范围 会备案。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 60～
95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例
为 5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金资产净值的比例不超过
3%。

若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。

本基金以“定量投资”为主（Quantitative Investment Approach），辅以“定性投
资”（Traditional Investment Approach），力争实现稳定超额回报。定量投资方面，
主要投资策略 本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其
中，核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实 Alpha 多因素模型以及嘉实组合优化器。数
量小组将根据市场变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做相应调整，以不断

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

改善模型的适用性。定性投资主要利用基本面研究成果，对模型自动选股的结果进行复
核，剔除掉满足某些特殊条件的股票，即在嘉实 Alpha 多因……
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