公告日期：2023-07-20

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实量化阿尔法混合

基金主代码 070017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 103,928,034.27 份

投资目标 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金以“定量投资”为主（Quantitative Investment Approach），
辅以“定性投资”（Traditional Investment Approach），力争实
现稳定超额回报。定量投资方面，本基金将依托内部自主研发的定量
投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包
括嘉实行业选择模型、嘉实 Alpha 多因素模型以及嘉实组合优化器。
数量小组将根据市场变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并
做相应调整，以不断改善模型的适用性。定性投资主要利用基本面研
究成果，对模型自动选股的结果进行复核，剔除掉满足某些特殊条件
的股票，即在嘉实 Alpha 多因素模型筛选出的股票名单中，根据分析
师定性研究成果，剔除掉限制买入类股票，从而进行定性优选。其他
投资策略包括资产配置、债券投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数*95%+上证国债指数*5%

风险收益特征 较高风险，较高收益。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -5,219,063.07

2.本期利润 -3,651,719.01

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0351

4.期末基金资产净值 ……
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