公告日期：2016-01-21

华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 4 季度报告
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年一月二十一日
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华安上证龙头ETF联接
基金主代码 040190
交易代码 040190
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年11月18日
报告期末基金份额总额 94,843,529.28份
投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数
化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况
下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年
跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管
理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
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步扩大。
业绩比较基准
95%×上证龙头企业指数收益率＋5%×商业银行税后
活期存款利率
风险收益特征
本基金属于ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金，
紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代
表的市场组合的风险收益特征相似，属于证券投资基
金中风险较高、收益较高的品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510190
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010年11月18日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年1月10日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情
况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其
权重构建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不
足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获
得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证
券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于
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标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的90%。
业绩比较基准 上证龙头企业指数
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较
高、收益较高的品种。本基金为被动式投资的股票型
指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险
收益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015……
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