公告日期：2023-10-24

华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中国 A 股增强指数

基金主代码 040002

交易代码 040002（前端） 041002（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,422,708,626.72 份

运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对
MSCI 中国 A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超
投资目标

越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础
上，择机实现一定的收益和分配。

（1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资
投资策略 产净值的 95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险
工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市

场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。

（2）股票投资：本基金以 MSCI 中国 A 股指数成分股构成
及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方
法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理
定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组
合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，
本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准
的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收
益。

95% ×MSCI 中国 A 股指数收益率 + 5%×金融同业存款利
业绩比较基准

率

本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风
风险收益特征 险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的
投资产品。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行……
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