公告日期：2024-12-24

广发中证 A500 指数增强型证券投资基金
招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金于2024年11月14日经中国证监会证监许可[2024]1595号文准予募集注册。

2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金的标的指数为中证A500指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券；

2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

①样本空间内总市值排名前1500；

②属于沪股通或深股通证券范围；

③对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%

3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前1%的证券作为指数样本。

4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

投资者可通过标的指数的编制机构中证指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）查询标的指数的详细信息和最新的编制方案。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评
价可能不一致的风险，本基金的特定风险等，详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为股票型基金，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票指数增强型基金，对中证A500指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的投资比例不低于本基金非现金资产的80%，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。其特定风险包括指数化投资的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险、指数成份股发生负面事件面临退市时的应对风险、指数增强型策略风险等。除此之外，本基金还面临投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证等）以及参与转融通证券出借业务的特有风险。

5、本基金有净值波动风险。基金投资不同于银行储蓄，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

6、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》《基金产品资料概要》，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

目 录

第一部分 绪言...... 1
第二部分 释义...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 14
第五部分 相关服务机构 ...... 17
第六部分 基金的募集 ...... 19
第七部分 基金合同的生效 ...... 24
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 25
第九部分 基金的投资 ...... 36
第十部分 基金的财产 ...... 44
第十一部分 基金资产的估值 ...... 45
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 51
第十三部分 基金费用与税收 ...... 53
第……
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