公告日期：2024-12-02

华安中证 A500 交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金招募说明书

（由华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金
变更而来）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年十二月二日

重要提示

一、本基金由华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更而来。华安中
证 A500 指数型发起式证券投资基金于 2024 年 10 月 18 日经中国证券监督管理
委员会《关于准予华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证
监许可〔2024〕1444 号）注册，进行募集。自 2024 年 12 月 2 日起，华安中证
A500 指数型发起式证券投资基金变更为本基金，《华安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效，原《华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》同时失效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

中国证监会对华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金募集的注册，并不
表明其对该基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于该基金没有风险。

二、本基金标的指数为中证 A500 指数。该指数编制方案如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结
果在 C 及以下的上市公司证券；

（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

1）样本空间内总市值排名前 1500；

2）属于沪股通或深股通证券范围；

3）对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于 2%。

（3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前 1%的证券作为指数样本。

（4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致（具体做法为每步选样时，计算指数样本一级行业自由流通市值占比，确定相较样本空间市值占比最低的行业，选取该行业自由流通市值最大证
券作为指数样本，重复该步骤直至样本数量达到 500 只）。

4、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细
则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重
合计不超过 40%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为华安中证 A500 交易型开放式指数证券
投资基金，本基金对目标 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

四、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。

五、本基金的投资范围包括存托凭证，如投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

六、本基金的投资范围包括科创板，如投资，将面临科创板股票相关的特有的风险，包括但不限于市场风险、股价大……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。