公告日期：2024-11-20

易方达中证 A500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

1、易方达中证 A500 指数证券投资基金根据 2024 年 10 月 18 日中国证券监督管理委员
会《关于准予易方达中证 A500 指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]1440 号）
进行募集，本基金基金合同于 2024 年 11 月 11 日正式生效。易方达中证 A500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金由易方达中证 A500 指数证券投资基金变更而来。自 2024 年
11 月 20 日起，由《易方达中证 A500 指数证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达中
证 A500 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同》生效。

2、 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。易方达中证 A500 指数
证券 投资基金经中国证监会注册，但中国证监会对易方达中证A500 指数证券投资基金募集的注册， 并不表明其对本基金 的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证 A500 指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金 额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法

1） 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下
的上市公司证券。

2）选取 同时满足以下条件 的证券作为待选样本：样本空间内总市值排名前 1500；属
于沪股通 或深股通证券范围； 对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于 2%。

3）在待 选 样本中， 优先选 取三级行业 自由流通市 值最大或总 市值在样本空间内排名前 1% 的证券作为指数样本。

4）在剩 余 待选样本 中，从 各中证一级 行业按照自 由流通市值 选取一定数量证券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布 与样本空间尽可能一致。

（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期 样本的调整 市值/除 数×1000。其中 ，调整市值＝∑(证券价格×调整股本 数 ×权重因子 )。调整股 本数的计算 方法、 除数 修正方 法参见中证指数有限公司
网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，
前五大样本权重合计 不超过 40%。

有关标的指数具体编制方案等指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易方达中证 A500 交易型开放式指 数证券投资 基金（以下简称“目标
ET F”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业 绩比较基准，追求跟 踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净值会 因为证券市场波动等 因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本 基金的招募说明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品 的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基 金的投资价值，对投 资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各 类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短 的风险、成份股停牌 的风险、基金分红特殊安排的风险、基金收益率与业绩比较基准收益 率偏离的风险、跟踪 误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数 编 制方案带来的风 险、指数编 制机构停止服 务的风险； （2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与 目标 E TF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险……
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