公告日期：2024-10-23

工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金
招募说明书

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二○二四年十月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2024年10月18日证监许可【2024】1437号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金的标的指数为中证 A500 指数，从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只
证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本空间同中证全指指数的样本空间。

中证 A500 指数样本按照以下方法从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券
作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现：（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下的上市公司证券；（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：1）样本空间内总市值排名前 1500；2）属于沪股通或深股通证券范围；3）对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于 2%；（3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前 1%的证券作为指数样本；（4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。由此构成最新一期中证 A500 指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、其他风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产的 80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。长期来看，本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停……
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