公告日期：2024-12-13

万家中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招募说明
书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二四年十二月

重要提示

万家中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）由万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更而来，万家中证A500指数型发起式证券投资基金于2024 年10 月18日经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1447 号文准予注册，《万家中证 A500 指数型发起式证券投资
基金基金合同》于 2024 年 11 月 12 日生效。自 2024 年 12 月 6 日起，万家中证
A500 指数型发起式证券投资基金根据《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定变更为万家中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证 A500 指数。

1、样本空间：

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下的上市公司证券；

（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

样本空间内总市值排名前 1500；

属于沪股通或深股通证券范围；

对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于 2%。

（3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前 1%的证券作为指数样本。

（4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数
量证券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

4、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址：https://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等；（2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险等；（3）本基金投资特定品种的特有风险。包括股指期货交易风险、股票期权投资风险、国债期货交易风险、融资和转融通证券出借业务交易投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等；（4）基金合同直接终止的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金为 ETF 联接基金，所跟踪的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风
险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金主要通过投资于目标 ……
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