近年来，量化投资的发展如火如荼，尤其是在大数据、人工智能等技术的发展推动下，量化模型变得更加精准和高效。这也使得量化基金在投资决策、风险控制等方面具备了更强的优势，在这种背景下，量化型公募基金也引起了投资者的广泛关注，不少公募基金公司已经打开了量化基金的新大门。截至2024年三季度末，市场上已经有540只公募量化基金（仅统计A类），各份额合计近3000亿元（数据来源：Wind）。

在这样的背景下，鑫元基金量化团队决定打造一只长期注重宏观配置，会适度调节仓位的公募量化基金。

【鑫元致远量化选股混合型证券投资基金】

（A类：022115，C类：022116）

鑫元春夏秋冬量化大格局模型作为总指挥官，参与鑫元致远量化选股混合的投资决策流程。作为一只偏股混合型基金，鑫元致远量化选股混合的股票仓位范围在60%-95%之间。不同于大部分量化基金不做仓位调整，鑫元致远量化选股混合根据鑫元量化团队原创的“春夏秋冬大格局模型”输出的信号，月频对仓位进行适度调节。

鑫元春夏秋冬量化大格局模型输入的信息主要包括宏观类因子、资金面因子和技术类因子，日频输出“春，夏，秋，冬”四种信号，分别对应震荡上行、趋势上行、震荡下行和趋势下行，把握大是大非的变化。

根据量化大格局模型提示的信号，若市场正处“春夏”格局，产品仓位将提高到相对高仓位，风格配置切换为进攻风格，主要配置成长、质量、动量等进攻类的风格因子；若市场正处“秋冬”格局，产品仓位将调整为相对低仓位，风格配置切换为防御风格，主要配置价值、红利、低波等防御类的风格因子。

鑫元致远量化选股混合型证券投资基金拥有三大产品特色：做大是大非的选股，做逻辑透明的选股，做长期原则的朋友。拟任基金经理刘宇涛，量化基因浓厚，在鑫元基金强大的计算资源的加持下，能够做出更为精准的投资决策。

2024 年 9 月 26 日，鑫元量化大格局模型时隔一年重新从“秋冬”格局转为“春夏”格局，市场已然进入了一个中期有支撑的格局，在这个格局下，适度参与权益市场的意义变得越来越大。而且9月末以来，各种重要会议定调了后续宏观经济的风格，可以预期，后续的货币和财政政策刺激将会持续而有力；种种政策的加持下，2025年将会是一场流动性的盛宴。而鑫元致远量化选股混合型证券投资基金的推出，无疑是各位投资者参与权益市场机会的好选择。新年的脚步渐近，产品将于2024年12月23日正式发行，陪伴大家温暖跨年，共同迎接美好明天！欢迎关注！$鑫元致远量化选股混合C(OTCFUND|022116)$

$鑫元致远量化选股混合A(OTCFUND|022115)$

风险提示

基金有风险，投资须谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往的业绩并不代表将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，认真判断并谨慎做出投资决策。鑫元致远量化选股混合型证券投资基金为混合型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。鑫元致远量化选股混合的风险等级为中风险，适合平衡型、成长型和积极型投资者。产品代销机构对产品风险等级及投资者风险承受能力的评定情况及匹配规则，以代销机构为准。本产品由鑫元基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。