公告日期：2024-09-24

天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金招
募说明书

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

重要提示

天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于
2024 年 7 月 24 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2024]1084 号）。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金标的指数为国证新能源电池指数，编制方案如下：

1、选样空间

满足下列条件的 A 股和红筹企业发行的存托凭证：

（1）非 ST、*ST 证券；

（2）主板、创业板证券上市时间超过 6 个月，科创板证券、北交所证券上市时间超过 1 年；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内证券价格无异常波动；

（6）公司业务范畴属于新能源储能电池主题，包括电池制造、储能电池逆
变器、储能电池系统集成、电池温控消防等相关领域。

2、选样方法

首先，计算入围选样空间证券在最近半年的日均成交金额和日均总市值；然后，剔除选样空间内最近半年的日均成交金额排名后 10%的证券；最后，对选样空间剩余证券按照最近半年的日均总市值从高到低排序，选取前 50 只证券作为指数样本，样本数量不足时按实际数量纳入。

3、指数计算

指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

实时指数=上一交易日收市指数×∑(样本实时成交价×样本权数×权重调整因子)/∑(样本上一交易日收市价×样本权数×权重调整因子)

其中，样本权数调整方法参见指数计算与维护细则，权重调整因子见“5、样本权重调整”。

4、样本调整

（1）样本定期调整

指数样本实施半年定期调整，于每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一个
交易日实施。样本调整方案通常在实施前两周公布。

每次样本调整数量不超过样本总数的 10%。排名在样本数 70%范围之内的非原样本按顺序入选，排名在样本数 130%范围之内的原样本按顺序优先保留。
在未入选样本的证券中，按最近半年的日均总市值从高到低排序，选取样本数量 5%的证券作为备选样本。

（2）样本临时调整

样本出现终止上市时，将其从指数样本中剔除，选择备选样本名单中排序最靠前的证券补足。

样本公司被实施风险警示，发生收购、合并、分拆情形的处理，同国证 1000指数。

5、样本权重调整

在指数计算中，设置权重调整因子，使单只样本在每次定期调整时的权重不超过 10%。权重调整因子每年调整 2 次，于样本定期调整时实施。在下一个定期调整日之前，权重调整因子一般固定不变。当出现样本临时调整时，新进样本继
承被剔除证券在调整前最后一个交易日的权重，据此计算新进证券的权重调整因子。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：http://www.cnindex.com.cn/。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编……
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