公告日期：2024-10-22

兴业华证沪港深红利 100 指数型证券投资基金
招募说明书

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2024 年 7 月 17 日中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1061
号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金标的指数为华证沪港深红利 100 指数。该指数以 2014 年 12 月 31 日
为基日，以 1000 点为基点。指数编制方法如下：
（一）样本空间

（1）满足以下条件的 A 股上市公司股票：

a. 上市时间不少于一年；

b. 非 ST、*ST、暂停上市和长期停牌；

c. 过去三个月日均成交金额不少于 2000 万元；

d. 过去一年日均成交金额排名所在证券交易所全部上市股票前 80%；

e. 满足监管部门对上市公司现金分红相关规定且不涉及监管部门实施其
他风险警示的情形。

（2）在香港交易所上市，且满足内地与香港资本市场互联互通标的股票资

格的股票1，上市时间不少于一年以及过去三个月日均成交金额不少于 2000
万港元。

（二）选样方法

（1）在样本空间中，剔除 ESG 尾部风险类型为“警告”或“严重警告”的样本。

（2）在样本空间属于细分行业龙头的企业中，剔除股息支付金额波动较大的公司后，选择近三年平均股息率最高的 120 家公司作为备选样本；若样本调整时间为 3、6、9 月，则沿用上一期备选样本。

按照如下规则定义细分行业龙头：

a. 如果所属细分行业营业收入增速大于 10%，选择相关行业营业收入排名前五位的公司；

b. 如果所属细分行业营业收入增速小于 10%，那么行业竞争格局需满足CR5>=50%或者市占率 1>市占率 2+市占率 3。在满足上述竞争格局的情况，选择相关行业营业收入排名靠前的公司，原则上数量不超过 4 只。

（3）在备选样本中，剔除 Alpha 动量因子靠后的股票，保留 100 只股票作
为最终样本。其中 A 股 Alpha 动量因子为过去 2 年，个股相较华证 A 指的加权复
合超额收益率；港股 Alpha 动量因子为过去 2 年，个股相较恒生综指的加权复合超额收益率。
（三）指数计算

华证沪港深红利 100 指数计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本股的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值= （股价 × 调整股本数 × 权重因子 × 汇率）。调整股本数
的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使得个股按照股息率加权。
（四）指数样本和权重调整
（1）定期调整

华证沪港深红利 100 指数每季度调整一次权重，调整实施时间为每年 3 月、
6 月、9 月和 12 月的第五个交易日生效。

1 港股通未开通前，以公布的首批名单为准

（2）临时调整

特殊情况下将对指数样本进行调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海华证指数信息服务有限公司网站，网址：https://www.chindices.com/。

本基金为股票指数型基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。