公告日期：2024-10-25

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据 2012 年 8 月 21 日中国证监会《关于核准嘉实沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金份
额持有人大会决议的批复》（证监许可[2012]1146 号），变更了投资范围并更名为嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)

场内简称 沪深 300LOF

基金主代码 160706

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 9,627,302,907.01 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增
长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%，
以实现对沪深 300 指数的有效跟踪，谋求通过中国证券
市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF
实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，
本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪
误差小于 0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

资产配置比例：本基金投资于目标 ETF 的资产比例

不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标
ETF 份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。本基
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。