公告日期：2024-10-24

华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 31 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金同存 AAA 指数 7 天持有发起

基金主代码 021709

交易代码 021709

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 140,054,997.64 份

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪
投资目标 律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指
数的有效跟踪。

本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资
于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
投资策略

选成份券，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差控制在 2%
以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导
致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基
金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩
大。

1、资产配置策略

2、同业存单投资策略

3、债券投资策略

4、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债-同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币
一年定期存款利率(税后)*5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基
金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指
风险收益特征

数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风
险收益特征。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元……
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