公告日期：2024-07-08

华泰紫金中债-同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金招募说明书
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2024年5月11日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]802号）准予注册，进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为中债-同业存单AAA指数。中债-同业存单AAA指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的主体评级AAA的同业存单。样本选取方法如下：

1）成分券种类：同业存单

2）上市地点：全国银行间债券市场

3）发行方式：公开发行

4）主体评级：AAA

5）成分券剩余期限：一天以上（含一天）

6）成分券币种：人民币

7）取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%)，优先选取合理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成分券中，不同场所流通的同一支券作为不同券处理。

8）成分券权重：市值法加权

有关标的指数信息详见中国债券信息网，网址：www.chinabond.com.cn

4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因证券市场价格受到各种因素的影响导致基金收益水平变化而产生的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、合规风险、本基金的特有风险等等。

6、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数
编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书
“风险揭示”章节。

7、本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

8、本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流……
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