公告日期：2024-10-18

长盛中债0-3年政策性金融债指数证券
投资基金

招募说明书

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金 2024 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕664
号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

本基金标的指数为中债-0-3 年政策性金融债指数。

标的指数样本选取方法：

（1）成分券种类：政策性银行债，不包括二级资本债、次级债。

（2）流通场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。
（3）发行方式：公开发行。

（4）成分券剩余期限：0 年-3 年（包含 3 年），含权债剩余期限按中债估
值推荐方向选取。

（5）成分券币种：人民币。

（6）付息方式：附息式固定利率、利随本清固定利率、贴现、零息。

（7）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成分券中，不同流通场所的同一支券作为不同券处理。

（8）成分券权重：市值法加权。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网网站，网址：https://www.chinabond.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程
中产生的积极管理风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

目 录

重要提示 ......1
第一部分、绪言 ......1
第二部分、释义 ......2
第三部分、基金管理人 ......8
第四部分、基金托管人 ......18
第五部分、相关服务机构 ......22
第六部分、基金的募集 ......24
第七部分、基金合同的生效 ......28
第八部分、基金份额的申购与赎回 ......30
第九部分、基金的侧袋机制 ......42
第十部分、基金的投资 ......45
第十一部分、基金的财产 ......50
第十二部分、基金资产的估值 ......51
第十三部分、基金的收益与分配 ......57
第十四部分、基金的费用与税收 ......59
第十五部分、基金的会计与审计 ......62
第十六部分、基金的信息披露 ......63
……
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