公告日期：2024-11-29

平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券
投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

重要提示

1、本基金根据 2024 年 4 月 23 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于准予平安 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2024]665 号）进行募集。本基金基金合同于 2024 年 6 月 26 日正式生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金跟踪 CFETS 0-3 年期政策性金融债指数，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

4、本基金标的指数为 CFETS 0-3 年期政策性金融债指数。该指数编制方案如下：

（1）样本选取方法

CFETS 0-3 年期政策性金融债指数样本由满足以下条件的政策性金融债构成：

1）债券类型：政策性金融债（国开、进出口和农发）；

2）上市地点：全国银行间债券市场

3）剩余期限：3 年以内（含 3 年）；

4）息票类型：附息式固定利率、贴现、零息；

5）上市期限：5 年以内（含 5 年）；

6）是否含权：不含权；

7）发行量：上市 1 年以内，发行量无限制；上市 1 年及以上，发行量大于等于 200 亿
元；

8）币种：人民币；

9）调整频率：每个全国银行间市场交易日调整。

（2）样本券权重

CFETS0-3 年期政策性金融债指数根据样本券流通量占比确定样本权重。

有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 券 信 息 详 见 中 国 外 汇 交 易 中 心 网 站
（http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkind/）。

5、本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、资产支持证券、企业债、公司债、可交换债券。

6、基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；其中投
资于待偿期为 0 年-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金
基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

7、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。

8、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。特定风险包括：指数化投资相关的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等。

在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。