公告日期：2024-10-25

华安鸿福利率债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安鸿福利率债

基金主代码 021445

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 7,589,999,944.19 份

投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内
实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外
经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构
变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利
率品种的收益和风险，调整债券组合的平均久期。在确定组合平
均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量
分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的
前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。具体的利率品
种投资策略如下：

1、目标久期策略

2、收益率曲线策略

3、相对价值策略

4、骑乘策略

5、利差套利策略

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×85% + 1 年
期定期存款利率（税后）×15%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 57,940,325.24

2.本期利润 48,027,891.84

3.加权平均基金份额本期利……
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