公告日期：2024-10-25

富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券
优选指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富中债绿色普惠金融债券指数

基金主代码 021416

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 3,376,038,785.15 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在

0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制
规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在
降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数
化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份
券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；在
债券投资上，基于基金流动性管理和有效利用基金资产
的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债
券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益，
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化
等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个
券选择。

本基金也可进行资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+同

期银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 ……
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