公告日期：2024-05-06

富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债
券优选指数证券投资基金

招募说明书

本基金不向个人投资者公开发售

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请于2024年4月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【2024】660号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中债-绿色普惠主题金融债券优选指数，编制方案如下：
（1） 样本取样方法

1）成份券种类：募集资金明确投向绿色、小微企业、三农、脱贫攻坚、大众创业、万众创新领域的商业银行债券及绿色政策性金融债券，不包含二级资本债券、次级债；

2）信用债主体评级：AAA；

3）信用债中债市场隐含评级：AAA-及以上；

4）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所；

5）发行方式：公开发行；

6）成份券剩余期限：一个月以上（含一个月）、五年以下（含五年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取；

7）债券币种：人民币；

8）付息方式：无限制；

9）发行期限：5年以下（含5年）；

10）含权债：不包含含权债，不包含永续债及可续期债；

11）取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%)，优先选取合理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成份券中，不同场所流通的同一支券作为不同券处理；

12）成份券权重：指数按照市值加权法计算，单一发行人的市值权重上限为10%，若有单一发行人市值权重超过10%，则压缩其权重至10%。

（2）指数计算

1）基准日：2019年12月31日，基点值为100；

2）指数计算频率：每个全国银行间债券市场交易日计算；

3）指数成份券调整：指数成份券原则上每月第一个全国银行间债券市场交易日调整。若某成份券在相邻两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况，将视具体情况进行处理。

有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 券 信 息 详 见 中 国 债 券 信 息 网
（http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query）。

本基金存在指数化投资的风险。包括标的指数编制方法的风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券违约风险等。

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)，在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系统……
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