公告日期：2024-06-29

永赢基金管理有限公司

永赢上证科创板100指数增强型发起式证券
投资基金

更新招募说明书

(2024 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二四年六月

重要提示

永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”）于2024年4月1日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕543号文准 予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开披露。 本基金的基金合同于2024年5月28日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金 招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说 明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为上证科创板100指数，编制方案为：

1、样本空间

指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭 证组成：

（1）上市时间超过 6 个月；

（2）非退市风险警示证券。

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除科创 50 指数样
本以及过去一年日均总市值排名样本空间前 40 名的证券作为待选样本；

（2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名在 100名之前的证券作为指数样本。

4、指数计算

上证科创板100指数的计算公式为：

其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以
使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

5、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间为每年 3 月、6 月、9 月和
12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过 10%。采用
缓冲区规则，排名在前 80 名的候选新样本优先进入指数，排名在前 120 名的
老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调 整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

指数定期审核时设置备选名单，具体规则参见指数计算与维护细则。当指数 因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时，依次 选择备选名单中排序靠前的证券作为样本。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔 除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金是股票 型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市 场基金。本基金为股票型指数增强基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份 股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特 征。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险、本基金特有的风险以及其他风险等，具体风险详见招募 说明书“风险提示”部分。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以上证科创板100指数的 成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可投 资于非成份股（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市 的股票、存托凭证）、港……
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