公告日期：2024-10-24

中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚中证 500 指数增强

基金主代码 021185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 06 月 21 日

报告期末基金份额总额 122,413,401.84 份

本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的
投资目标 基础上，通过量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控
制，力争实现超越标的指数的投资收益。

本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，在控制跟踪误差
基础上，力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人
投资策略 利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行
调整。

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 8%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过前述范围的，基金管理人将采取合理
措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略
本基金为指数增强型基金，主要策略为复制标的指数，投资组合将以成份股在标的指数中的基准权重为基础，利用量化投资模型在一定范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。
基金管理人研发的量化投资模型借鉴国内外成熟的量化组合投资经验，运用多因子选股模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本的基础上，优化投资组合。
（1）多因子选股模型
本基金采用量化方法，以对中国股票市场的长期研究为基础，构建多因子模型，从多个维度捕捉市场有效性暂时缺失之处，通过个股在多因子上的暴露估测个股的超值回报。概括来讲，本基金多因子模型的因子可归为价值、动量、成长、情绪、质量、事件等几类。
上述因子类别综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师及监管政策、公司事件等各方面信息。基金经理根据市场状况及变化，对各类信息的重要性做出具有……
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