公告日期：2024-10-25

太平恒发三个月定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平恒发三个月定开债

基金主代码 020924

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 6 日

报告期末基金份额总额 3,700,026,965.58 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 （1）利率债券策略

本基金通过分析国内宏观经济与综合分析货币政策，财政政策，预判
出未来利率水平的变化方向，结合债券的期限结构水平，债券的供给，
流动性水平，凸度分析制定出具体的利率策略。动态调整组合的久期，
有效地控制整体资产风险。

（2）信用债投资策略

本基金在基金管理人研发的信用债券评级体系的基础上，考察信用资
质变化、 供需关系等因素，制定信用债券投资策略。

（3）资产支持证券投资策略

本基金在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基
金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 33,159,439.62

2.本期利润 23,729,790.67

3.加权平均基金份额本期利润 0……
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