公告日期：2024-07-19

英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 6 月 18 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大 CFETS0-3 年政金债指数

基金主代码 020844

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 5,290,022,351.36 份

投资目标 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与
标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。在正常市场情况下，基金管理人力争将本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝
对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如
因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。主要策略有：1、优化抽样
复制策略；2、替代性策略；3、其他债券投资策略。

业绩比较基准 CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指
数型基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，

具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的
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