公告日期：2024-10-25

东方红量化选股混合型发起式证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红量化选股混合发起

基金主代码 020803

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 57,117,046.85 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过量化方法优选个
股构建投资组合，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金“自上而下”构建量化选股模型。在量化风险模
型约束下，严格控制运作风险，并根据各个子策略不同
时期的表现对其迭代，提高整体模型的适应能力，力争
取得持续稳定的超额收益。本基金量化子策略包括：多
因子选股策略、统计套利策略、事件驱动套利策略、高
股息选股策略、投资组合优化。

本基金的其他投资策略主要包括：资产配置、存托凭证
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策

略、融资投资策略、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+中国债券总指数收益率*10%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 ……
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