公告日期：2024-10-24

中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚国企红利量化股票

基金主代码 020768

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 03 月 22 日

报告期末基金份额总额 96,057,592.87 份

本基金重点关注国企红利主题相关上市公司的投资机会，通过
投资目标 数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期
超越业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

本基金通过对国内外宏观经济运行状况、政策环境、利率走势、
证券市场走势的分析进行战略判断，确定投资组合中股票、债
券、现金、金融衍生品等大类资产的配置比例。

投资策略 2、股票投资策略

（1）国企红利主题的界定

本基金重点关注国企红利主题相关上市公司的投资机会，本基
金所定义的国企红利主题相关股票（含存托凭证）是指经营状
况良好，具有稳定分红能力，且满足以下第 1）项和第 2）项
中任一项条件的上市公司发行的股票（含存托凭证）：

1）中证国有企业红利指数成份股和备选成份股；
2）在过去两年中，至少有一年实施现金分红且现金分红率（现金分红/净利润）或股息率（现金分红/市值）处于市场前 50%的国有上市公司。
本基金对国有上市公司的界定如下：
1）国有控股上市公司：指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业（公司）、国有全资企业、国有控股企业单独或共同出资，直接或间接合计拥有股权比例超过 50%的上市公司；
2）国有实际控制上市公司：指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业（公司）、国有全资企业、国有控股企业直接或间接合计持股比例未超过 50%，但其中之一构成控制，或通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的上市公司；
3）国有参股上市公司：指国有出资并对企业有重大影响的上市公司，“重大影响”的界定参照《企业会计准则》相关规定。当国家政策、法律法规、相关准则发生变化，或基金管理人认为有更适当的国企红利主题界定标准，基金管理人在履行适当程序后，可以对界……
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