公告日期：2024-07-19

兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 15 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数

基金主代码 020764

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 6,896,935,321.43 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态
优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
较好的成份券以及备选成份券，或选择非成份券作为
替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组

合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制

规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差
超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免
跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面
事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整

的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履
行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

业绩比较基准 中债-0-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货……
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