公告日期：2024-12-17

华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：光大证券股份有限公司

二〇二四年十二月十七日

重要提示

一、本基金于 2024 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华
安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可〔2024〕66 号）注册，进行募集。本基金的基金合同自 2024年 3 月 12 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为上证科创板 50 成份指数。该指数编制方案如下：
1、样本空间

上证科创板 50 成份指数样本空间由满足以下条件的科创板上市证券（含股票、红筹企业发行的存托凭证）组成：

（1）上市时间超过 6 个月；待科创板上市满 12 个月的证券数量达 100 只
至 150 只后，上市时间调整为超过 12 个月；

（2）上市以来日均总市值排名在科创板市场前 5 位，定期调整数据考察截止日后第 10 个交易日时，上市时间超过 3 个月；

（3）上市以来日均总市值排名在科创板市场前 3 位，不满足条件（2），但上市时间超过 1 个月并获专家委员会讨论通过。

存在以下情形的公司除外：

（1）被实施退市风险警示；

（2）存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为样本的情形。

2、选样方法

（1）对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 10%的证券作为待选样本；

（2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名前50 的证券作为指数样本。

3、指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司计算与维护细则。权重因子介

于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为华安上证科创板 50 成份交易型开放式
指数证券投资基金，本基金对目标 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

四、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。

五、本基金的投资范围包括存托凭证，如投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。

六、本基金主要投资于华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额、上证科创板 50 成份指数成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证），将面临科创板股票相关的特有的风险，包括但不限于市场风
险、股价大幅波动风险、流动性风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策及监管规则变化的风险等，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

七、当本基金持……
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